【摘 要】
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能源类期货品种缺失导致国内期货市场结构不合理是我国期货市场一直存在的问题,为丰富能源类期货品种,本文选择将焦炭期货品种的推出作为研究对象,试图研究焦炭期货推出的可
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能源类期货品种缺失导致国内期货市场结构不合理是我国期货市场一直存在的问题,为丰富能源类期货品种,本文选择将焦炭期货品种的推出作为研究对象,试图研究焦炭期货推出的可行性问题,然后结合其他期货品种市场运行的经验,提出了风险管理设置问题与交割方式设置问题作为研究的重点。
在焦炭期货推出的可行性问题研究方面,本文结合期货品种推出原则,对焦炭现货市场供需状况、现货贸易特点、市场化程度和价格波动情况进行分析,得出肯定结论;针对焦炭期货合约风险管理设置问题,本文研究集中在涨跌停板设置与保证金设置方面,在缺乏焦炭期货数据的情况下,选取与焦炭品种相关性极强的螺纹钢品种的期货现货价格作为研究对象,运用波动率统计方法、OHLC法及基准保证金模型检验了螺纹钢期货价格波动及保证金水平计算结果的差异,在涨跌停板设置方面,得出了可以首先利用现货价格波动率统计方法设定涨跌停板初始值,然后利用期货价格波动率公式来调整涨跌停板设置值的结论,在保证金设置方面,得出可以利用OHLC法及基准保证金模型来调整保证金设置值的结论;针对焦炭期货交割方式设计问题,本文结合现货市场的基本情况,对焦炭品种交割的特殊性进行分析,并给出交割地点设置、厂库交割制度等建议。
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