【摘 要】
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该文以基于效用函数的风险金模型为起点,依次介绍了四种风险评模型,并利用中国股市的历史数据对其中三种方法进行了实证分析.该文共分本部分:第一部分:引言.简要介绍该文选题
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该文以基于效用函数的风险金模型为起点,依次介绍了四种风险评模型,并利用中国股市的历史数据对其中三种方法进行了实证分析.该文共分本部分:第一部分:引言.简要介绍该文选题的动机、意义及基本思路.第二部分:证券投资风险评估方法模型的介绍.系统介绍了基于效用函数风险金模型、均值方差选择模型、均值下方风险模型和均值下方概率风险金模型四种风险评估方法的理论假设、应用前提及公式形式.第三部分:风险评估方法在中国证券市场上的应用.该部分利用中国股市的历史数据,重点比较均值方差选择模型和均值下方风险模型在实际应用中的异同,同时讨论了均值下方概率风险金模型在中国证券市场上的可行性.最后,结合全文的理论介绍与实证分析,对四种方法进行了综合比较和评价.
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