【摘 要】
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应用最优化技术于投资组合分析确定最优投资组合是计算金融的重要内容之一.该文分析投资组合均值—方差模型(M—V模型)的基础上详细分析了最优投资组合均值—VaR模型(M—VaR
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应用最优化技术于投资组合分析确定最优投资组合是计算金融的重要内容之一.该文分析投资组合均值—方差模型(M—V模型)的基础上详细分析了最优投资组合均值—VaR模型(M—VaR模型)及其有效边缘.重点研究了收益率服从多元正态分布的最优投资组合均值—VaR模型在下述三种情形下的有效边缘.(1)不存在无风险资产;(2)存在无风险资产,但只允许无风险资产投资;(3)存在无风险资产,既允许无风险资产又允许无风险资产借贷.结果表明,使用VaR代替方差来量化投资组合风险并不是一种没有限制的改进.数值算例和理论分析相吻合,证明了理论分析的可靠性.
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