加权随机截尾均值的大样本性质和稳健性

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本文提出了一类稳健位置估计量—加权随机截尾均值,并证明了这类估计量的相合性和渐近正态性,求出了它们的影响函数、渐近方差以及崩溃点。加权随机截尾均值的崩溃点和中位数的相同,都具有最高的崩溃点。在重尾分布情形下,当选择适当的权函数时,加权随机截尾均值的渐近相对效率比其它一些熟知的位置估计量的高。但是在轻尾分布情形下,截尾均值、缩尾均值和Huber的M-估计量具有更高的渐近相对效率,而其中Huber的M-估计量是最稳健的。
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