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该文从非线性长期相关性分析的角度,利用随机长记忆模型和确定性混沌模型系统地研究了亚洲外汇市场的性质.该文主要贡献如下:1、利用美元日汇率数据,从随机建模的角度深入地研究了亚洲外汇市场的长期相关性.考虑到各种检验时间序列长期相关性的方法都存在着一定自身难以完全克服的问题,综合地运用多种方法对亚洲外汇市场进行了长期相关性分析.综合上述几种方法分析的结果,发现在马来西亚林吉特和泰国铢数据中存在着长期相关性现象,而人民币和港元数据中存在着反持续性.对于其它的汇率数据,结果是不确定的.2、利用非线性动力系统理论和方法,系统地研究了亚洲东盟五国外汇市场的混沌性质.利用度量方法、动态方法和拓扑方法,通过对各个美元日汇率数据进行相关维数、最大Lyapunov指数以及递归图分析深入地探讨了亚洲东盟五国外汇市场的混沌性质.综合三种不同的混沌分析方法对亚洲外汇市场的分析结果表明,在东盟五个创始成员国中,马来西亚林吉特、泰国铢以及菲律宾比索的美元日汇率数据可能产生于混沌过程.该文的研究结果揭示:如果采用基于随机线性范式的方法对这些可能具有混沌生成机构的汇率进行建模,并据此提出相应的政策建议的话,可能造成非常严重的问题.3、基于第二部分关于混沌分析的结果,研究了亚洲外汇市场的短期可预测性问题.利用基于混沌机制的局部线性和加权局部线性预测方法,并没有取得胜过基于随机游走过程的均值模型的预测效果.特别地,对于人民币、台元和日元而言,利用局部线性模型的预测效果反而差一些.研究结果表明:由于混沌动力系统对初始条件的敏感性,再加上观测数据中存在着噪声,很可能导致短期预测也是不可行的.既然如此,那么对金融时间序列进行混沌分析的意义何在?该文在最后一章从投资决策等方面深入探讨了这个问题.