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本文研究一个带有结构变点的AR(1)模型，该模型的参数β在某个未知时刻K0发生了变化，即yt=β1yt-1I{t≤k0}+β2yt-1I{t＞k0}+εt，t=1，2，…，T，其中I{·}表示示性函数，而β1和β2的大小有一个是依赖于样本容量T的.假设:(Ⅰ)β1=β1T=1-c/T，β2=1，其中c是一个固定的常数;(Ⅱ)β1=1，β2=β2T=1-c/T，其中c是一个固定的常数;(Ⅲ)β1=β1T=1-c/kT，c＞0，kT单调递增趋于∞且kT=o（T）,β2=1;(Ⅳ)β1=1，β2=β2T=1-c/kT，c＞0，kT单调递增趋于∞且kT=o（T）.如果c=0，那么AR(1)模型无变点.此外，设{εt，t≥1}是正态吸引场中的一列独立同分布的随机变量，均值为0，而方差可能不存在.本文所要研究的内容就是在上述的四种情况下，β1和β2的最小二乘估计的渐近分布以及T0(=k0/T)的最小二乘估计的相合性.