【摘 要】
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如何对信用风险进行度量和管理是商业银行经营的永恒主题。近年来，商业银行面临的信用风险越来越大、越来越复杂，备受银行体系以及经济主体乃至监管当局的关注。本文以商业银行
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如何对信用风险进行度量和管理是商业银行经营的永恒主题。近年来，商业银行面临的信用风险越来越大、越来越复杂，备受银行体系以及经济主体乃至监管当局的关注。本文以商业银行为视角，研究其风险管理最重要的一环，即对上市公司信用风险的度量和管理，以期对发展中的我国商业银行提供技术和方法。 本文通过文献分析，运用股票数据分析法、比较分析法、实证分析法和定性与定量相结合的方法。首先界定信用风险的定义和成因，对风险管理领域的理论背景、信用风险度量方法以及国内外的研究状况进行全面的归纳和整理，为本文的研究提出思路和方向。其次，通过KMV模型理论构架的建立提出上市公司信用风险评价指标体系，归纳KMV模型的计算方法。再次，对KMV模型在参数上进行修正，运用修正的KMV模型对我国上市公司进行了实证分析，并对实证分析的结果进行评价。最后，针对我国商业银行信用风险度量在模型构建上存在的问题，基于KMV模型，提出了信用风险度量方面的对策。 本文认为:修正的KMV模型符合我国商业银行信用风险度量的特点，通过实证分析，验证了修正的KMV模型在度量我国商业银行信用风险方面是有效的。修正的KMV模型的违约概率可以预警我国商业银行信用风险。
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