论文部分内容阅读
指数基金诞生于20世纪70年代，从90年代开始得到快速发展。与此同时指数基金的一些理论模型得到越来越多的重视和发展。由于我国强劲稳定的经济增长，指数投资成为一个分享增长成果的良好途径。本文选取我国市场的17只指数基金，对其跟踪误差的方差进行分解，分析其风险结构。再通过方差分析，研究跟踪误差对基金业绩有无显著影响。最后编制了基于跟踪误差的绩效指标来衡量基金业绩，并将它与传统的基金业绩评价指标—夏普指标进行了比较，对建立新的基金业绩评价体系有一定的指导意义。