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自2000年以来，随着国家社会保障体系改革和内需拉动性宏观经济政策的深化实施，我国个人住房贷款业务进入到一个全面、快速增长时期，从无到有，从小到大，目前已经成为中资商业银行最主要的个人信贷产品，也是银行新兴的利润增长点和竞争聚焦点。但是，也正是由于商业银行自身经营获利驱动以及相关风险管理机制、业务规范制度、社会信用体系、法律保障体系发展相对滞后，个人住房贷款业务在发展中也积累了大量潜在风险因素，美国“次债危机”的全面爆发，如棒喝般再次警示金融监管当局、商业银行乃至社会各个阶层要关注个人住房贷款的风险问题，因此，这一课题也成为当前商业银行风险管理领域的重要内容。
本文重点研究中资商业银行个人住房贷款违约的影响因素，运用国内某股份制商业银行个人住房贷款的微观样本数据，进行实证研究。具体研究过程分为四步：首先，将样本数据按照10项可能影响贷款违约的因素逐一进行数据分类统计，寻找违约情况分布的一般规律；而后，在选定变量的基础上，对各项变量的参数符合正负方向进行预测；第三，对被解释变量与解释变量、各解释变量之间进行相关性分析，剔除无关变量；最后对于所有有效变量，运用Logistic回归模型，在SPSS统计软件支持下进行回归建模分析，确定具有显著性的解释变量及其影响方向和程度。本文通过对回归模型研究发现：贷款金额、抵押率、年龄、户籍、还款方式、婚姻状况、单位性质等7项因素对个人住房贷款违约构成显著性影响，而借款者的贷款期限、还款收入比、借款人性别等3项因素的解释能力并不显著。在显著性因素中，借款人年龄每增长10岁，贷款违约风险提高4.4％；非沪籍借款人使贷款违约可能性增加49%；借款人婚后的逾期风险较婚前上升1.9倍;借款人供职单位属性除国有企业情况较复杂而不具有显著性外，其他如供职于机关事业单位、民营企业、三资企业的分别降低风险1.2倍、2.3倍、0.45倍。此外，当贷款金额每增加1万元，违约风险将增加0.1%；贷款抵押率每提高10%，违约可能性增加3.4倍；等额本金还款法的借款人较等额本息还款法的借款人违约可能性低47%。
本研究分为四个部分：第一章为“绪论”。旨在阐明本文选题的背景和意义，并通过思考“次债危机”，分析我国个人住房贷款业务发展与风险管理状况，提出本文主要的研究内容、基本框架和创新之处。第二章通过对国内外个人信用评分相关领域的研究文献进行整理、归纳和评价，结合商业银行个人住房贷款风险管理的流程，总结了个人住房贷款的主要风险类型及其特征，为下一步实证研究提供理论依据。第三章首先阐述了Logistic模型的理论框架和基本评估分析过程，而后采集某股份制商业银行的微观样本数据，通过对10个方面风险因素的回归分析，建立个人住房贷款违约影响因素的计量模型，对个人住房贷款逾期风险因素的影响机制和作用成因进行实证分析。第四章根据实证分析的结果，结合我国个人住房贷款实际情况，在借鉴成熟的信贷风险管理操作经验基础上，提出国有商业银行个人住房贷款业务风险管理方面的建议性意见。
本文的创新点和研究价值主要表现为“有效的统计回归模型、成熟的计算机分析技术与真实的银行微观数据”之间紧密结合，实证分析不仅研究了借款人行为特征对贷款违约情况的影响，其实证过程本身亦说明了国内商业银行当下已完全具备条件、且有必要尽快提高个人住房贷款的定量化风险管理程度。同时，本文研究所建立的Logistic回归模型在准确度和全面性方面固然需要持续完善，但是，其对于当前个人住房贷款监管政策已作出较好的解释，指出贷款金额和贷款抵押率仍是个人住房贷款风险管理的核心要素，这有利于实际从事个人住房贷款风险管理的银行人员更好地理解、把握和执行监管政策导向。