【摘 要】
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金融数学的核心内容之一是未定权益的定价问题.自1 973年Black和Scholes共同发表Black-Scholes期权定价公式以来,其已成为研究未定权益定价问题的主要理论工具.该论文主要讨
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金融数学的核心内容之一是未定权益的定价问题.自1 973年Black和Scholes共同发表Black-Scholes期权定价公式以来,其已成为研究未定权益定价问题的主要理论工具.该论文主要讨论了在市场模型相似于Black-Scholes模型情况下的欧式未定权益的定价问题.在金融市场是多维连续时间的情况下,利用等价鞅测度的方法得出了具有连续红利的欧式未定权益的买权价格和卖权价格定价公式,并得出买卖平价关系式.同时,利用等价鞅测度方法和Dolean-Dade公式得到了具有随机波动率的未定权益的无套利定价公式.除此之外,还以Black-Scholes期权定价公式为基础,研究了组合型期权的定价问题,得出了定价公式.并发现对组合型期权而言,我们不能直接套用Black-Scholes公式来计算它的期权价格,否则会产生错误的结果.
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