【摘 要】
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本论文从当前信用风险评估研究领域存在的实际问题出发,以信用市场中的三个主体:企业信用、个人信用、政府信用为对象,进行了信用风险评估的建模和实证研究,得出了一些有意义
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本论文从当前信用风险评估研究领域存在的实际问题出发,以信用市场中的三个主体:企业信用、个人信用、政府信用为对象,进行了信用风险评估的建模和实证研究,得出了一些有意义的结论并提出了有针对性的政策建议.这些创新性的工作和成果主要表现在以下几个方面:1.在国内外率先将模糊认知图引入企业信用风险评估研究,在对普通模糊认知图进行扩展的基础上,建立了基于统计学习和专家知识的多层模糊认知图信用风险评估模型(SE-MFCM模型).对SE-MFCM模型的网络构造、概念节点层和概念节点的性质、概念节点间的连接强度、概念节点间的连接强度信任度和模糊度进行了严格定义.2.本论文沿着开发Z模型系列的技术路线,建立了中国上市企业财务困境判别模型(F模型和F模型).在建模过程中充分吸取Altman等学者的成功经验,采用了更为可靠的开发模型所使用的指标体系,结合中国国情选择了更具代表性的样本,对于模型变量的选择进行了深入的分析和严格的论证,并且与Binary Logit模型进行对比验证.经过严格的统计检验,所建立的F模型和F模型具有很强的超前预测能力和行业适应能力.3.从企业外部的宏观经济层面对企业信用风险的迁移进行了研究.利用最新的时间序列分析工具,对货币政策传导与企业信用风险迁移进行了协整分析、Granger因果检验和预测方差分解等一系列实证研究.4.本论文建立了基于模糊聚类、模糊预测和模糊时间序列分析的企业信用风险模糊评估模型.5.消费信用风险评估中需要对消费者的可信度特征如住宅所有权、收入、工作类型和信用历史等进行属性度量,以利于进行属性间的相关性分析和评估模型的建立.如何有效地进行逻辑型变量的属性度量是本论文研究内容之一.通过对信息增益和方差分析的两种属性度量方法的比较和相关定理的证明,揭示了两种属性度量方法之间的内在联系,并通过实证分析来加以佐证.6.从我国目前城市化进程存在巨大的资金需求,某些地方的准市政债券(地方政府债券)管理中存在的问题出发,指出建立规范化的地方政府融资渠道,让市政债券成为我国城市基础设施融资的主要金融工具的必要性,并系统分析了地方政府信用缺失将会给市政债券发行和管理带来的隐患.在对美国市政债券发行的准入制度、规模控制、监管等风险控制措施进行深入研究的基础上,对于如何控制和防范市政债券管理中的信用风险提出了有针对性的建议.
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