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本文基于国际成熟资本市场和中国场外市场交易利率互换的经验,结合商业银行资产负债管理及风险控制的实践,有别于国内学者侧重于对利率互换理论层面的研究,撰写了专注于商业银行资产负债管理的利率互换实际应用。本文运用利率互换估值定价模型,以银行资产负债管理的目标与约束条件为前提,按照收益性、流动性和安全性相结合的原则,通过DV01中性、正向Carry、消除重定价缺口和套保有效性测试等计算方法对资产负债管理中使用利率互换业务交易的过程和结果进行研究,使用具体的数值呈现分析结论,分别从资产方和负债方的角度在多种情