【摘 要】
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该文旨在研究不同的保险业务类之间具有相关性的破产模型.第一章讨论了保险业务类之间具有相关性的一般破产模型.第二章讨论具有共同影响因素的Poisson模型,并通过概率变换函
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该文旨在研究不同的保险业务类之间具有相关性的破产模型.第一章讨论了保险业务类之间具有相关性的一般破产模型.第二章讨论具有共同影响因素的Poisson模型,并通过概率变换函数将这类模型表示为一般的复合Poisson模型或过程.第三章对只有两个相关业务类情形,证明连续时间模型的结论：保险业务类之间的相关性与（无限时间）破产概率有相同的变化方向,即相关性越大,破产概率越大;离散时间模型的结论：（有限时间）破产概率与保险业务之间的相关性没有一致的变化关系.第四章给出用相关性表示的破产概率的上界和下界,并计算了理赔量服从指数分布时的破产概率的上界和下界.
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