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期权定价理论是现代金融学的重要组成部分，它促进了金融市场的繁荣和发展，它与资产投资组合理论、资本资产定价理论、市场有效性理论及代理问题一起，被称为是现代金融学的五大理论板快。
当股票市场有重大信息到达时，股票价格会发生跳跃。研究在不同金融环境下不同类型的跳跃扩散期权模型有巨大的现实意义。本学位论文通过运用无套利定价理论、等价鞅方法、Girsanov定理、二叉树方法和条件期望的性质对多种跳跃扩散型期权的定价、随机利率下的跳跃扩散型期权的定价以及跳跃扩散型亚式期权、择好期权、双币种期权的定价进行了研究，得到了其定价公式，并进行了数值模拟。