为了研究两个稳定过程碰撞问题,Jain和Pruitt(1969年)曾讨论了单指标稳定分量过程.Taylor和Pruitt进一步讨信纸了单指标稳定分量过......

随着Peres和Zeitouni等学者关于布朗运动逗留时的重分形分解的系列结果相继在《Acta Math》等著名权威刊物上发表,有关随机过程逗......

拉普拉斯变换的计算是重分形分析的一个重要组成部分，随机过程逗留时的矩母函数是逗留时的拉普拉斯变换．Dembo和Peres等学者讨论了非......

本篇文章由两部分构成.在第一部分中,考虑带有投资利息与负债利息的复合泊松风险模型,我们利用方程的思想,通过推导微分积分方程并......

研究了一类新过程--广义α-stable过程,它包含了N指标d维α-stable过程和N指标d维广义布朗单.导出了一些与该过程的逗留时有关的小......

设{W(t):t∈R},{B(t):t∈R+}是两相互独立取值于R且W(0)=B(0)=0的标准Brown运动,{Y(t)＝W(B(t)),t∈R+}为R上的重Brown运动,X1(t),…......