本文中,我们主要研究由状态转移矩阵和标准布朗运动构成的倒向随机微分方程：其中g: Ω×[0,T]×R×R1×d×Mp→R且对任意Y∈R, Z∈R......

Pardoux和Peng[65]于1990年首次引入了非线性倒向随机微分方程(BSDEs):其中生成元f关于(y,z)是Lipschitz连续的且终端变量ζ是平方......

该文主要讨论了在一类推广的Lipschitz条件下的倒向随机微分方程和g期望及其相关性质.这个限制使得我们无法将倒向随机微分方程的......