跳扩散相关论文
在本文中,首先研究了带随机因子影响的保险公司资金的最优投资和风险控制问题。在该模型中保险公司可以将其财富分配给风险资产和......
期权是金融衍生品中极为重要的一种,自从它诞生之日起,学者们对于期权的研究从未停止。在所有的研究中,Black-Scholes（B-S）期权定价......
经典Black-Scholes（B-S）模型构建后,期权定价成为学术界研究的热点话题之一.随着对经典B-S定价模型研究的不断深入,发现原来的部分假......
在实际金融市场中，一些金融时间序列（利率、汇率、股票等）应用带跳的扩散过程来建模．由于金融模型中跳风险的重要性，金融时间序列中未知......
在跳扩散价格模型下讨论了离散最大值期权的定价问题.在鞅定价方法的框架内,利用重期望公式计算出系数逐段为常数的跳扩散模型下的......
外商直接投资(FDI)通常面临着汇率的不确定性,尤其是在经济全球化的背景下,汇率的波动具有明显的跳跃特征.运用Lee-Mykland跳辨识......
伴随着全球的人口老龄化，我国人口预测表明，在未来几十年内，我国年龄结构类型不仅将从成年型转向老年型，而且也将向高度老龄型发展。所......
摘要：本文探讨了金融困境成本成本影响时, 具有跳扩散过程特点的保险商偿债率模型的相关问题。本文同时阐述了利用Girsanov定理对保......
本文研究了标的股票价格服从跳扩散过程的欧式障碍期权的定价问题.利用跳扩散过程来刻画股票价格的演化行为,并应用风险中性定价原......
考虑市场存在交易费率的跳扩散欧式期权的定价问题.由于交易费的存在使得传统的对冲方法不适用,我们将该问题转化为两元的随机控制......
在风险中性下,建立一类投资连结型保险的数学模型,利用基本解显式地给出帐户资产不带跳情形下的保单价格解析表达式;对于带跳情形,......
本文在假设资产价格服从跳扩散过程的情况下,运用风险中性原理和等价鞅测度理论,讨论了平方障碍期权的定价问题,给出了定价公式。
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