跨期套利相关论文
期货市场具有发现价格、规避风险的功能,套利交易是期货市场中规避风险的重要交易手段,将神经网络方法应用于商品期货市场进行跨期......
在我国的金融衍生品市场中,期货交易是金融衍生品交易的重要组成部分。随着计算机技术的发展,量化交易逐渐成为期货交易的一项重要......
上海原油期货合约于2018年3月26日在上海国际能源交易中心（INE）再次上市,这对我国期货市场乃至整个金融市场都意义非凡。作为新上市......
传统套利模型大多仅采用价差自身滞后项建模预测，并利用预测值与阈值的差异来决定是否套利，该方法遗漏了较多有用信息。文章通过将利......
随着中国金融期货交易所对股指期货的再一次“松绑”以及5G时代的来临,高频套利交易的机遇随之而来。套利交易凭借其收益稳健、风......
采用滚动经验模态分解(EMD)方法对沪深300股指期货当月和下月合约的价差波动进行分解,分别利用Elman网络、随机森林(RF)、支持向量......
近年来,随着互联网技术的迅猛发展,我国网络提速已进入5G时代,通过计算机的海量计算能力,为各种金融策略和高频数据下的量化交易提......
本文旨在开发应用于国债期货市场的杰出策略。基于对传统套利方法和统计套利方法的回顾,以及对传统期现套利机会日趋衰减趋势的验......
我国期货市场在经历长达七年的整顿治理后，从2001 年开始步入恢复性高速增长期。逐渐成熟的中国期货市场吸引了越来越多投资者的关......
商品指数期货是以商品期货价格指数为标的的标准化期货合约，商品指数期货的推出不仅能促进投资主体多元化，而且能成为投资者低成本对......
本文对股指期货的跨期套利策略进行了研究，因为跨期套利是建立在两个不同到期月份期货合约价差异常的基础上的，所以套利的成败在于合......
本文以跨期套利理论为基础，应用EVIEWS和SAS统计软件，对铝期货市场进行跨期套利的数学研究。
论文首先综述国内外套利的研究现......
2015年4月16日，上证50和中证500股指期货合约在中金所正式挂牌交易，这是继沪深300股指期货运行五年之后股指期货市场再迎两大重量级......
本文主要研究了沪深300股指期货的跨期套利。在介绍了必要的沪深300指数、沪深300股指期货以及股指期货跨期套利理论内容之后,推导......
本文基于高频量化交易模式,分析中国沪深300股指期货真实的1分钟高频交易数据,并利用AR-EGARCH模型构筑跨期套利交易模型、设计交......
期刊
【摘要】我国作为新兴市场国家，开展股指期货等金融衍生品交易，能够有效地防范系统性风险，促进资产的流通和运转，以相对较低的转轨成本......
当前国内期货市场上三大豆类品种均已上市有较长时间,三者之间的套利机会非常丰富。国内豆类套利在近期全球金融风暴的猛烈冲击下......
股指期货上市四个月,根据我们持续跟踪的期现套利模型,发现随着时间推移,期现套利机会和收益率均有明显下降。事实的确如此,随着期......
伴随中国焦化行业盲目扩张产能的过程,国内焦炭价格恶性竞争的趋势愈演愈烈,最终促成了焦炭期货这一新生事物.文章以一家从事焦炭......
