自回归条件持续期相关论文
日内效应在金融高频数据研究中已被广泛证实,是一种日内周期性运动的动态效应,它影响了以微观金融指标为参数的计量模型的准确估计......
现有的聚类算法一般只能处理以固定间隔表示的数据类型,而忽略了时间轴的变化.基于倒谱距离测度和自回归条件持续期(ACD)模型的聚......
