绝对破产相关论文
经典风险模型因索赔系统是复合泊松过程也称为复合泊松风险模型.对这个模型.学者们从多个角度进行了广泛的研究,得到了许多有价值......
破产理论通常假定,当公司盈余小于0时即宣告破产。假设保险公司的盈余过程满足经典的Cramer-Lundberg模型,则当公司盈余为负时,如......
本篇文章考虑了常利率风险模型下的绝对破产问题。事实上该模型的余额过程是一马氏过程，通过利用其马氏性，我们首先给出了一个关于Ge......
本文致力于研究带利率的经典风险模型的绝对破产,绝对破产模型是在经典风险模型的基础上,假设当保险公司无力偿还索赔时,公司可以......
作为精算数学中最具有理论性的重要组成部分，集体风险理论主要研究用来刻画保险业务的随机模型．集体风险理论的基础模型是由Lundberg......
绝对破产问题是近几年来风险理论研究的热门.本文在随机回报风险模型和马氏环境风险模型这两个基本风险模型的基础上,从不同方面进......
