组合风险相关论文
分别采用静态D-vine copula和动态D-vine copula拟合变量之间的复杂相依结构，进而测度考虑流动性协动效应的组合风险。纯粹的市场风......
随着社会经济的发展与进步，银行贷款已经为人们所认可，且受到金融研究者的青睐。但是，银行贷款存在诸多风险，人们必须谨慎选择产品，银行......
本文首先构建一个均值-方差模型来说明住房财富增值对家庭资产选择的影响,并运用中国家庭金融调查(CHFS)2013及2015年两年的家庭追......
本文基于投资决策科学内涵,探讨了企业投资决策过程中存在的问题,并制定了有效的实践工作策略。对优化企业投资决策水平,提升企业......
<正>一、CPV模型的基本原理和框架这是一个用于分析贷款组合风险和收益的多因素模型,它根据失业率、长期利率、GDP增长率、汇率、......
该文对VAR在中国证券市场的适用方法进行了探讨并运用VaR即风险价值评估方法,分析2001年第四季度14家基金公司所管理的48只基金以......
银行风险是全球银行业面临的共同问题，它事关银行生存和社会的稳定，各国政府和国际金融机构对此极为关注。 对90年代以来世界银行......
在对商业银行资产负债管理模型的研究中,一部分学者将收益率视为常量,无法合理地实现风险控制;另一部分学者尽管考虑了收益率的不......
1 港航企业投资项目组合风险rn港航企业投资项目组合风险不是单一的独立项目标准差的加权平均值;港航企业投资项目组合风险不仅与......
本文以2006年5月至2016年1月的中美两国债券-股票收益比(BondEquity Yield Ratio,BEYR)为样本,对基于BEYR的动态资产配置策略的可......
期刊
本文研究的对象乃是以下情形,即政府通过监管强制性地要求(市场主体)必须采用某些原本经由市场或金融领域中“私人秩序”(private ......
目前,Delta-gamma非线性法是度量含有期权组合风险的主要方法,但这个方法是基于风险中性假设的,与期权市场实际不符。为此,本文引......
在Monte Carlo模拟和CreditMetrics方法的基础上,以银行各项资产组合收益最大化为目标函数,以VaR风险限额为约束,以法律、法规约束......
在期望原理保费与个体风险的风险调整保费定价模型的基础上,引入修整系数β,得到了一个组合风险的定价模型一修整保费,从而解决了......
