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跳跃-扩散模型框架下基于鞍点近似的信用组合一致性风险度量
在债务人资产价值的跳跃-扩散模型框架下,应用鞍点近似方法计算了信用组合损失的概率分布,并以算例具体说明了计算过程,得出了信用......
期刊
信用组合
一致性风险量度
鞍点近似
期望短缺(ES)
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