幂效用函数相关论文
本论文主要研究了理性投资者在面对资产价格泡沫时的最优行为是否是骑乘泡沫。主要思路是首先根据Abreu and Brunnermeier(2003)提......
研究了多维扩散模型幂效用函数的无差别定价和套期保值.通过动态规划方法得到了未定权益的无差别定价和套期保值策略.并证明了无差......
研究在不完全信息情况下,代理人根据自己的风险偏好建立效用函数理论,在幂效用函数下寻找资产的均衡价格和无风险折现因子,并在此......

