尾部相关性相关论文
以2014年11月17日沪港通开启日为分界点,基于GARCH-Copula及CoVaR模型,对中国内地股市与香港股市的相关性及风险溢出强度进行研究.......
随着中国经济的加速发展和国际地位的不断攀升,中国在成为全球第二大经济体的同时,股票市场的规模与影响力也逐渐显现出来。近年来......
随着金融自由化步伐的加快,我国银行间的关系网络日益复杂,这使银行风险溢出效应更为广泛,可能会导致局部风险转化为大规模的系统......
在统计学中,正态分布无疑是应用最为广泛的分布之一,但人们发现许多金融、气象数据通常会呈现出一定的偏斜特性,并不严格服从正态......
Copula函数作为描述相关结构的有效工具,在实际应用中具有许多优点,可有效度量各种相关模式及相关程度.近年来,随着Copula理论的逐......
金融市场在飞速发展,人们越来越离不开金融市场,投资者希望通过金融市场获得回报,企业想要从金融市场融资来扩大生产,政府通过金融......
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发展低碳经济不仅是我国的经济发展战略,也是我国占据世界经济竞争制高点的重要举措。碳排放权交易市场的建立是世界发展低碳经济......
本文通过CoVaR方法,结合GARCH模型和Copula函数,构建GARCH-Copula-CoVaR模型测度了银行与房地产两个行业在极端情况下的风险关联性......
Copula函数是研究变量间相关性的重要工具，它不仅能反映变量间相关性的大小还能反映变量间的相关结构，本文首先介绍了 Copula 的相关......
给出了三维Copula函数模型中未知参数的估计方法及最优三维Copula函数的选择方法,此构造方法对研究多变量之间的相依性提供了新途......
中澳两国同为G20峰会的成员,近年来贸易规模不断扩张,贸易联系紧密,两国资本流动日益活跃,股票市场是否也存在一定联动性?本文先对......
本文首先详细的介绍了Copula函数的相关理论,主要是包括Copula函数的概念与其基本性质、Copula函数的相关性测度、Copula函数的参......
目前金融风险是国际、国内都非常关注的课题。随着全球经济的不断深入，金融市场之间的相互依赖性、相互影响与日俱增。于金融市场间......
股票收益率尾部相关性是研究金融市场关联性的重要内容.由于传统的τ、ρ等相关系数是对随机变量的全局度量,不适合用于收益率分布......
本文采用静、动态Copula函数以及基于秩的极大似然估计方法对中美两国基础材料行业股市尾部相关性进行研究;首先对样本数据进行重......
期刊
金融市场的相关性研究比较复杂,其中股票收益率尾部相关性是研究金融市场关联性的重要内容.而传统的相关性系数研究有很多局限性,......
金融风险分析中尾部相关性的研究是一个重要课题,而Copula从其概念的提出伊始便与相关性的研究有着最为直接的联系,因此利用Copula......
基于C opu la函数导出的尾部相关性,以四个国家的股票指数的对数收益率序列为研究对象,分析了次贷危机前后国际股票市的相关结构变......
