尾概率相关论文
重尾分布下的破产概率作为破产论的一个重要分支,是风险理论的热点问题.重尾随机变量和的概率的渐近性研究自二十世纪六,七十年代C......
在本文,我们考虑了由重尾噪声变量列{Zt}生成的一类简单的平稳的双线性模型 Xt=cXt-kZt-l+Zt,t=0,±1,±2,… 针对上述模型,......
巴塞尔银行监管委员会在2012年将VaR(Value at Risk:风险价值)替换为ES(Expected Shortfall:期望损失)作为金融市场风险度量的工具......
强偏差定理又称小偏差定理(即用不等式表示的强极限定理)是借助于似然比而引进的一种度量,进而建立的一种新型定理.刘文教授于1989......
本文研究在可数背景状态下,时间离散的拟生灭过程(QBD过程)平稳分布的尾概率的渐近态.在GI/G/1型马尔可夫链的平稳分布的几何尾衰......
自从上世纪60年代以来，重尾分布已经在分支过程，排队论，风险理论包括金融保险等领域中有了广泛的应用.在早期的金融保险等研究中，总将......
风险理论作为精算数学中的一个重要课题，已经经历了百年的发展；近年来，不少学者专家都使用随机游动来研究风险理论.本文将在前人理论......
Daniels(1954)提出了一种非常有效的统计近似方法--鞍点逼近，来近似随机变量的均值，以及相互独立随机变量比率的密度．随后的几十年中，......
本文要研究的是重尾场合下相依风险模型尾概率的估计问题．主要内容包括以下几个方面．
其一，我们考虑一列同分布零均值负相依随机......
随机和的尾概率的渐近性在网络通信、风险理论、地震保险、排队论、分支过程等领域有着广泛并且重要的应用，长期以来受到众多学者的......
本文得到了宽相依结构随机变量列的Rosenthal型不等式，即若{X，Xk，k≥1)是一个宽相依随机变量列，共同的分布函数为F(x).则对任意1≤t≤2......
随机和的尾概率在破产理论，排队理论，更新理论等应用概率的许多领域中占有重要地位，设{X，Xk，k≥1}是同分布随机变量序列，分布函数F(x)，设S......
本文主要研究MDA中非负相依随机变量乘积的尾概率，并讨论当保险风险和金融风险服从多元FGM分布时，离散时间的风险模型的破产风险。 ......
对任意相依非负随机权,获得了独立重尾随机变量加权和最大值的一致估计,应用这些结果研究了离散时间风险模型中具有相依随机回报的......
讨论在非线性自回归模型中平稳解边际尾概率与扰动项尾概率之间的关系．证明了在保证模型平稳遍历的条件下，一维平稳解的边际分布具有......
研究带厚尾新息的非线性自回归函数型条件异方差(NARFCH)模型的平稳分布的尾概率.结果表明,NARFCH序列的平稳分布的尾部紧密依赖于......
通过H ill估计的改进方法对上证综合指数和深圳成分指数的收益率分布的尾部指数进行了参数估计,用χ2检验验证了指数的稳定性及其......
