均值方差模型相关论文
随着我国老龄化程度的加剧,通货膨胀的不确定性以及养老待遇的增长,我国养老保险基金面临着巨大的给付压力。而作为中国养老保险基......
不同出行者在面对具有不确定性因素的出行时会表现出不同的风险态度,出行者对于出行时间的风险态度是影响出行决策行为的重要因素......
本研究基于均值-方差模型探讨投资者在投资决策过程中的投资策略问题。通过对澳大利亚4家公司股票数据的分析发现平均收益率不符合......
皮尔森相关系数测量变量之间的线性和对称性关系,这很容易理解,也很容易处理,它的性质已经被很多学者研究。它衡量两个数据集在一......
Markowitz开创了现代投资组合理论的先河,他提出的均值方差模型为后来投资组合选择模型的研究奠定了基础.然而,许多学者的研究表明......
随着Markowitz投资组合模型在资产配置和投资决策中的广泛应用，如何得到最优的投资策略，尤其是获得一定约束条件下的最优资产配置已......
在资产荒与低利率的时代，资产供不应求，市场上寻找到高回报率的投资品已经越来越难，导致市场上大量的资金不知投向何处。迫于资产保值......
随着我国经济实力的增强，很多投资项目极具发展潜力，面对众多的投资项目，投资者如何选择好适合自己的最优投资组合实为重要的研究课题......
本文通过均值方差构造了巨灾保险市场下经济增长模型,并研究了与普通风险市场相比,经济平稳与经济增长的特征。研究表明,相比于普......
在资产组合理论中,马科维茨组合理论是其中最为成熟的理论之一.在发达的证券市场中,马科维茨投资组合理论被广泛地应用于组合选择......
本篇论文主要介绍了协方差以及相关系数的概念,并对皮尔逊相关系数的几个性质进行了证明.对比了皮尔逊相关系数以及斯皮尔曼相关系......
