均值-方差相关论文
证券投资的最根本目的在于获取利益。但在投资过程中,收益总是伴随着风险。通常收益越高,风险越大,反之亦然。为了分散风险,投资者......
针对制造商资金约束的闭环供应链,考虑制造商、零售商和回收商面对市场需求不确定性表现出不同的风险态度,研究闭环供应链如何确定......
投资组合管理可以分为资产风险与收益的估计、最优化投资组合构建、组合绩效评价三个阶段。均值-方差理论被广泛用于组合优化配置......
利用均值-方差模型,研究了具有优良资产的证券组合问题,讨论了投资组合专门化的概念、条件和所需要的信息量,并给出了一种对投资组......
证券及其它风险资产的投资首先需要解决的是两个核心问题:即预期收益与风险.那么如何测定组合投资的风险与收益和如何平衡这两项指......
首次将因子模型与多期均值-方差模型相结合,建立了单因子结构下的新型多期均值-方差模型,并且利用二次规划方法得到了此模型的解析......
Markwitz均值-方差投资组合理论用期望收益率的方差度量风险以研究最优投资组合问题。由于该理论严格的假设条件使其难于应用于现......
