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可转换债券是一种同时具有债券与期权双重特性的复杂金融衍生产品,其附带的各种条款有利于融资者达到降本增效的目的,缓解公司还本......
学位
随着越来越多期权产品的发布,我国期权发展进入快车道,然而在指数期权方面却只有上证50ETF期权。2019年年末沪深300ETF期权的上市......
本文对上证50ETF的波动率进行研究.首先,选取2019年5月6日至2021年5月7日上证50ETF日收盘价序列,构建GARCH模型估计历史波动率;然......
通过对2015年6月到期的上证50ETF认购与认沽期权在4月至6月间的高频交易数据进行研究,本文发现BS模型能够较好地估计期权价格,且在......
市场降息利好散去，非农数据虽然高于前值但是低于预期，从市场的表现来看，欧美股市继续下挫，美元独涨，商品市场普遍下跌，黄金、白银市场呈......
自20世纪90年代初美国电灯和能源公司发行第一只认股权证以来，权证经过近85年的发展历史已经成为世界资本市场上一种比较成熟的金融......
我国目前正处于以间接融资为主转向以直接融资为主的进程中。在这样的特殊背景下，期权的风险管理功能理应受到进一步的重视。欲用好......
波动率是影响期权价值的一个重要变量.在B-S期权定价模型中,其他因素都可以从市场上直接获得,但是波动率却不能直接得到.因此,在本......
