历史模拟法相关论文
近年来,我国金融市场化进程不断加快,金融市场动荡不安,股市方面表现尤甚,使得人们对风险预测的需求也愈来愈高,因此选择精准的风......
我国汇率制度改革以来,人民币基准汇率波动性增强。汇率制度的改革和弹性化进一步提升了人民币汇率的市场特征,同时伴随而来的是外......
从我国开展第一笔外币结构性存款业务以来,结构性存款已经历了近二十年的发展历程。随着“资管新规”的发布,“刚性兑付”开始被打......
该文首先讨论了当前计算VaR的几种常用的方法--历史模法、分析方法和蒙特卡罗模拟方法,指出了现有方法存在的弊端,并从金融市场的......
自2015年普惠金融政策明确提出以来,我国的农业发展速度大幅提升,这些利好消息也使得投资者对于农业市场纷纷看好,然而农业板块市......
随着中国经济的繁荣，中国的航空公司也得到了迅猛的发展。越来越多的投资者想创办航空公司。航空公司是高投入、高风险、高技术、资......
我们知道金融市场存在一定的风险，而如何度量风险成为了一个主要的问题，本文介绍了VaR(value at risk)风险价值这一概念，并将其用一个......
随着国际金融市场的发展，各金融机构及金融管理者越来越关注金融资产的投资风险，由此通过极值理论来估计VaR的方法得到迅速发展，成为......
随着我国证券市场规模的壮大、市场化进程的加快和机构投资者的发展，其中蕴积的内在矛盾不断凸现，一个重要因素是金融交易工具过少，市......
整体金融经营环境剧变，比如次贷危机的爆发，银行经营者必须思考“银行如何承担合理的风险或有效控制风险以赚取利润”，故银行经营决策......
电价波动导致的风险关系到电网公司的直接经济损失.利用历史模拟法计算VaR的值,并利用华东电力市场第2次调电试验数据,分别从峰段......
本文以上证180指数为实证研究对象,运用三种主要的求VaR方法对中国股市研究。
This paper takes the SSE 180 Index as an empiri......
本文以沪深300股价指数为样本,以其交易数据作为样本数据,通过对股价收益率的研究,运用Python和EXCEL分析软件对股票对数收益率进......
自2005年7月21日人民币汇率形成机制改革以来,人民币汇率波动日渐市场化,我国各大经济主体所面临的汇率风险也日益凸现.在此背景下......
本文分析了风险控制指标VaR和CVaR的利弊,并对其三种常用计算方法历史模拟法,方差一协方差法和蒙特卡洛模拟法进行了实证比较.最终......
【摘要】无活跃市场的信用类投资指银行因投资目的而持有的信用类资产，主要包括金融机构私募发行的次级债券、信贷类理财产品、资产......
一、研究数据和研究方法rn国内学者近年来对VaR的理论和实证研究日渐趋多,如:牛昂(1997)、姚刚(1998)、郑文通(1999)、刘宇飞(1999......
以上证180指数为实证研究对象,运用三种主要的求VaR方法对中国股市研究,然后利用失败频率检验法对三种方法估计的VaR值的有效性进......
