金融风险始终伴随着金融市场的发展，如何度量金融风险的变化及其特性并实施有效的规避及防范措施，一直是国内外学者共同关注的课题。......

金融风险始终伴随着金融市场的发展，如何度量金融风险的变化及其特性并实施有效的规避及防范措施，一直是理论界与实务界共同研究的课......

波动持续性是广泛存在于金融时间序列的一类普遍现象，波动持续性建模方法是从动态的角度研究风险变化的一种有效方法。随着世界各国......

大量的实证表明：长记忆性和波动持续性是广泛存在于金融时间序列的普遍现象，波动持续性建模方法是从动态的角度研究风险变化的一种有......

诸多的实证研究表明，金融资产收益分布存在负的偏度(negative skewness)和过度峰度(excess kurtosis)。过度峰度的存在使得极值事件......

波动持续性是广泛存在于金融事件序列的一类普遍现象,波动持续性建模是从动态的角度研究风险变化的一种有效方法.由于分形理论能够......

目前文献中对金融波动持续性和协同持续性的研究都是以低频金融数据为研究对象的.而随着信息技术的发展,高频金融数据的储存和获取......