分红策略相关论文
本文主要研究的是连续时间复合二项模型中支持破产时刻赤字的最优分红问题.股东共同投资去运营一家公司，当公司运营不当破产时，股东......
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本文主要研究带注资的扩散风险模型的的最优分红问题.我们考虑每次分红时需要支付固定交易费用和比例交易费用,这样分红问题变为脉......
在经典风险模型理论中,常见分红策略有两种,一种是带壁分红(barrier dividend)策略,即:当盈余超过给定边界b (b > 0)时,超出部分当......
著名精算大师Hans Gerber与Elias Shiu于1998年在“On the time value of ruin”这篇文章中,提出用期望折现罚函数来研究破产时间......
风险理论是定量分析、预测风险的理论基础.它为保险公司的经营管理提供理论依据和实践指导.分红策略既可以吸引股东投资也可吸引顾......
本文主要研究了带风险控制和分红策略的风险模型，目标是寻找最优策略使得期望折扣分红最大。我们用二维扩散模型来逼近保险公可财富......
本文主体分为三部分.第一部分主要研究了带扰动经典模型的分红问题,考虑的分红策略为按比例分红的模式.运用了复合泊松过程可以逼......
破产论作为风险论的核心内容，已逐渐成为当前精算界研究的热门话题，也引起了数学工作者的广泛兴趣．对破产论的研究既有实际的应用背景......
本文在cbssjfs分红策略下研究索赔额服从指数分布的Tqbssf Boe fstpo风险模型的H fscfs-Tijv函数。首先经过三次坐标转换，把原模型......
破产理论是近几年来风险理论研究的一个热点课题.本文在经典复合二项模型的基础上,通过在保费收入,索赔额分布等方面进行推广从而......
随着金融市场的发展，金融学与数学之间的联系越来越紧密。金融数学作为一门交叉学科，应用大量的数学理论与方法，解决金融中一些重大问......
对复合泊松风险模型以及许多推广的风险模型的研究,大都建立在保费收入呈线性增长这个重要的假设条件下。然而在实际情况中,保险公......
随着社会经济的快速发展加剧了保险市场的竞争,单一性质的险种已经不能满足社会的需求,因此建立多险种的风险模型来描述保险公司的......
