几何布朗运动相关论文
运用有限差分方法研究了具有两状态区域转换的欧式股票期权定价问题。假定股票价格服从一个状态是几何布朗运动和一个状态是均值回......
本文基于股票价格几何布朗运动，研究股票市场热度，即股票成交量与股票价格关系，实证结果显示，股票市场成交量与股票价格呈正相关，即股票......
中国的股票市场发展已经有近30年的历程,但与西方世界美国等发达经济体的股票市场相比,中国的股票资本市场还有较多不完善的地方,......
随着金融全球化的发展,金融风险管理的重要性愈加突出。风险度量作为金融风险管理的核心内容之一,成为了人们备受关注的对象。Peri......
组合投资是证券市场各类投资活动的核心.经典投资理论的一个重要假设是投资者是理性的.但是随着研究的不断深入,投资决策者逐渐意......
高频交易作为一项新兴算法交易,近些年在国内外发展十分迅速,但由于一些硬件和政策的限制,在中国还很难实施这样的策略。在欧美市......
2008年的金融危机提供了一个检验各派经济学理论的历史实验。本文依据对金融危机的观察,分别检讨微观、宏观、金融、制度经济学的......
该文就是针对投资决策及其实物期权的研究.该文是在国家自然科学基金项目"资本市场的管理科学模式、模型与方法研究"和国家财政部......
本文创新性地将银行的断贷决策视为一项实物期权,并用几何布朗运动刻画企业现金流的不确定性,考察贷款利率、银行断贷决策与企业价......
该文主要利用统计分析、随机分析、系统工程和现代金融资产定价等理论方法,对金融衍生证券定价的数值分析方法做一步研究与探讨.导......
第三次科技革命以来,以先进的互联网技术作为依托,催生了互联网金融,同时其信用性风险问题逐步彰显,本文从信用性风险入手,探究其......
该文讨论的组合保险,是在市场缺乏所需的期权时,通过动态投资组合保证投资者的未来收益不低于给定水平的工具({7}).该文主要分为理......
随着中国加入WTO，为了应对国际金融市场所带来的机遇和挑战，要求中国的金融市场更加开放，金融市场的结构更加趋于合理，金融产品更加多......
在经济学中，几何布朗运动可以表示项目价值、产出价格、投入成本以及随时间推移随机地主动影响投资决策变量的动态变化过程。由于布......
本论文主要进行脉冲随机控制模型及β-分布问题的研究，全文共分五部分： 第一部分是绪论，介绍了本文的主要研究内容及相关背景， ......
经典的金融经济学都是建立在有效市场的假说下。在有效市场假说下，股票价格服从几何布朗运动，收益率服从正态分布且相互独立，这给我们......
随着我国证券衍生品的快速扩充和证券市场的加速开放,对证券价格变动特征的分析以及相应的国际比较已成为配合深化改革应对经济“......
引入半马尔可夫模型描述网络流量特性,通过忙阈值和闲阈值的设定将网络流量划分为四种状态:忙、空闲、上升和下降,研究各状态下的......
