保险精算法相关论文
自1973年美国研究学者布莱克(Black,F.)和肖尔斯(Scholes,M,S.)共同合作建立起期权定价的数学模型即-期权定价公式,从此期权定价理......
期权作为最重要的金融衍生工具之一，在防范和规避投资风险中起着巨大作用。如何通过合理的数学模型来确定期权的价格是期权研究中的......
本文研究了股票价格服从广义指数Ornstein-Uhlehbeck跳扩散模型下的亚式期权定价问题，分别利用保险精算法和鞅方法给出了亚式期权的......
严格按照期权定义,以股票期末价值和敲定价格之差大于零作为期权行权条件利用保险精算方法讨论了债券的利率和股票的预期收益率具......
