保险精算定价相关论文
期权定价的理论研究是当代金融数学领域研究的主要问题之一.它在当代金融证券市场的风险控制方面的应用也非常广泛.随着世界经济的......
首先，本文在完备的多维扩散过程的金融市场模型(广义Black-Scholes金融市场模型)假设下，对已有的风险度量标准—方差，在险价值VaR(Val......
住房抵押贷款作为解决个人住房问题,启动住房消费的有效途径之一,近年来有了较大发展,但其风险也暴露无疑。这些风险已成为开展住......
期权定价问题是金融数学的核心问题之一，长期以来一直受到学者们的重视，因此它的发展也是相当迅速的。本文所研究的对象——汇率联动......
讨论了股票价格过程遵循几何分式Brown运动的欧式期权定价.由于该过程存在套利机会使得传统的期权定价方法(如资本资产定价模型(CA......
用保险精算法,在标的资产价格服从分数跳-扩散过程,且风险利率、波动率和期望收益率为时间的非随机函数的情况下,给出了欧式复合期......
引入期权定价理论,利用保险精算方法,得到了全额担保和部分担保两类保证险的保险精算定价公式,其中未偿付额为常数,房产价格服从指......
假定股票价格遵循分数跳-扩散过程,利用公平保费原则和价格过程的实际测度,获得几种新型期权——欧式看涨幂期权、欧式上封顶及下......
讨论了股票价格过程遵循几何分式Brown运动的欧式期权定价.由于该过程存在套利机会使得传统的期权定价方法(如资本资产定价模型(CA......
