SV-TVP-FAVAR相关论文
中国经济波动分解及异质性货币政策冲击的动态响应机制,The decomposition of Chinese economic fluctuation and the dynamic response
文章通过构建随机扰动变参数因子扩展的向量自回归模型(SV-TVP-FAVAR模型),对中国经济波动进行结构性及周期性因素分解,在此基础上......
摘要：文章通过构建随机扰动变参数因子扩展的向量自回归模型（SV-TVP-FAVAR模型），对中国经济波动进行结构性及周期性因素分解，在此基础上......
时变参数模型可以捕捉货币政策冲击的异质性,常参数模型可以解决自由度问题对变量选取的限制,然而,在没有统一定论货币政策冲击是......
