对带回购策略与缺货成本的连续时间报童模型，研究了其最优订购策略与批发价策略，使得生产商和零售商期望收益最大化。在零售价格依赖......

金融危机给全球的经济带来了沉重的打击,随着危机逐渐解除,各国经济周期步入复苏阶段,Aydoganalti和Titman提出了一个预测处于不同......

自从统计套利的概念被提出以来,配对交易就一直受到国内外投资者的青睐。作为一种市场中性策略,配对交易通过对冲一对高度相关的股......

Fokker-Planck方程(FPE)是非平衡动力学系统中的一个重要方程,它在生命系统、化学动力学过程以及非平衡统计物理的研究中都有广泛......

基于市场利率的随机跳跃波动特征,利用复合Poisson过程和Ornstein-Uhlenbeck过程分别刻画利率的随机跳跃性和随机连续变化性,并将......

在离散观测下,考虑平稳Ornstein-Uhlenbeck过程漂移项中未知参数估计量的渐近性质.利用多重Wiener-It?积分的偏差性质与渐近分析的......

反射马氏调节过程已经被广泛应用到排队网络、运筹与管理、金融风险计算与受控金融市场建模等实际问题中.目前大部分文献及研究成......

该文研究了Lévy过程在随机时间的占位时,利用Feynman-Kac公式和鞅的性质,以特征函数的形式,得出了Lévy过程的占位时关于逆局部时......

赋权分数布朗运动：此处公式省略是一个中心高斯过程，Ba,b(0)=0，其协方差函数为：此处公式省略,s,t>0。　　本学位论文主要研宄赋权分数......

剪切现象是由Diaconis和Aldous在描述马尔可夫链的样本性质时提出来的,而这些马尔可夫链通常具有高度的对称性,且其分布急剧收敛于......

Ornstein-Uhlenbeck(O-U)型过程在物理及金融领域有着较为广泛的应用,它常被用来模拟受随机干扰的动力系统的演化过程及描述控制论......

本文研究了矩阵值Ornstein-Uhlenbeck 过程的大偏差问题。通过构造指数鞅，得到了矩阵值Ornstein-Uhlenbeck过程的经验谱过程的大偏......

该文在矩条件下讨论了一列带移民Jirina过程的弱极限定理.按照极限过程的不同对矩条件作了简单分类.文章证明了在不同的矩条件下,......