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近些年来,信用风险造成的金融危机层出不穷,如何测量和规避信用风险成为备受关注的话题。Merton首次应用期权定价理论于信用风险领......
信用风险评估在资源合理配置、金融产品定价、提高市场有效性、消除信息不对称等方面发挥着越来越重要的作用。准确估计出债务人的......
金融监管当局的审慎监管、中央银行的最后贷款人功能和存款保险体系是构成一国金融安全网的三大基本要素。从理论上讲，存款保险制度......
近年来,随着国际金融危机的频繁爆发和我国金融体系的日益国际化和市场化,我国对金融风险的管理越来越注重。在全球金融的发展态势......
信用衍生品是近20年来最重要的金融创新，作为基础核心型信用衍生品的CDS，一直在探索中发展完善，在国际市场中已形成了较为成熟的结构......
摘 要：本文利用Merton模型对我国16家上市银行2014年度的存款保险费率进行了测算。测算结果表明，国有五大商业银行的存款保险费率要......
利用我国72家上市公司组成的样本,分9种不同的情况,详细地计算了3类Merton型违约指标d2、DD(违约距离)、RNDF(风险中性违约概率)与......
