LASSO-VAR 相关硕士博士期刊学术论文 - 皮皮文库

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学位

系统性金融风险风险溢出效应傅里叶变换关联网络 LASSO-VAR

我国金融混业经营与系统性金融风险——基于高维风险关联网络的研究

针对金融体系内混业经营趋势带来的系统性金融风险高维特性,本文采用可以处理高维时序变量的LASSO-VAR模型和广义方差分解方法构建......

期刊

系统性金融风险高维风险关联网络 LASSO-VAR 跨部门风险关联混业经营

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