GARCH-M模型相关论文
针对棉花已成为制约“十四五”规划中纺织行业发展不可或缺的关键因素这一事实，提出通过研究棉花期货价格的波动来体现纺织业成本变......
风险厌恶的度量一直是金融计量学研究的热点,GARCH-M模型能够有效地刻画条件方差与条件期望之间的关系,模型中的波动系数可以作为......
自从诺贝尔经济学奖得主Engle于1982年开创性地提出ARCH模型以及Bollerslov随后在1986年将其扩展为GARCH模型以来,（G）ARCH族条件异方......
科技日新月异，不断催生着建筑领域新型材料、新型结构以及新的理论的产生。结构的安全性得到了更高保障，但是结构是不间断使用的，始终......
采用GARCH模型及其衍生模型对万科A(000002)高频交易数据进行拟合与分析,对比了6种不同GARCH模型的拟合结果,结果显示:带有成交量......
我国股票市场自成立之日起经历了多次周期性的涨跌,寻找其中的“异象”对于我国股市的完善以及投资者的投资具有参考意义.选取近十......
半参数GARCH-M模型能够对资本市场的相对风险厌恶进行度量,本文利用经验似然方法对风险厌恶是否受到外生变量的影响进行检验.论文......
中国股票市场由于承接"后发优势",从开始就具有许多引致市场有效的因素,如电子交易系统等,但股票市场的发展离不开整个经济体制的......
本文研究了权证发行对于正股定价效率的影响。以正股日收益率为研究对象,运用GARCH-M模型、带虚拟变量的市场模型以及自相关回归方......
金融是现代经济的核心，而金融衍生工具在现代金融市场中的作用日益重要。自从1982年第一张股票股指期货合约问世以来，经过近30年的发......
利用三种GARCH-M模型实证分析了中国股票市场不同发展阶段波动的非对称性特征.结果发现,中国股票市场存在显著的波动非对称性,并且......
引入违约距离的概念,建立了期货市场违约风险评估模型,采用GARCH-M模型对期货合约价格收益的波动率进行估计.运用此模型研究了郑州......
通过构造投资者综合情绪指数,把投资者情绪划分为高涨期、低迷期和复苏期,基此考察高涨和低迷两种极端情绪对市场均值-方差关系的......
本文将半参数GARCH-M模型推广到多元情形,研究了一类多元部分线性GARCH-M模型.基于截面似然的方法,文章给出了模型参数和未知函数......
股票市场收益率的波动性和非线性特征是金融学研究的热点问题,具有重要的意义。本文以中小板综指数日收益率为研究对象,基于GARCH......
利用修正的GARCH-M模型,检验了中国2005 - 2010年期间人民币-美元汇率和人民币-欧元汇率收益率及波动的周内效应.研究发现,人民币-......
在GARCH-M模型框架下,本文通过不同的模型研究了作为新兴市场的上海股票市场股票日超额收益率条件均值和条件波动性之间的关系.本......
