COVaR相关论文
随着碳交易全球化趋势不断加快,碳市场的波动越来越激烈,而碳市场风险不局限于单个市场本身,会迅速扩散到其他碳市场。这种风险传......
经济全球化的规模不断扩大和程度的逐渐深入,同时全球金融市场之间的关系也随之愈发紧密,其中的相依结构也较以往更加复杂,市场间......
为了厘清金融机构间的风险传染效应,基于沪深上市77家金融机构的日度股票收益率构建分位数回归的CoVaR模型,度量金融机构系统性风......
近年来,国际金融环境日趋复杂,人民币汇率双向波动凸显,蕴含的汇率风险不断攀升。我国商业银行汇率风险管理起步的时间较晚,尤其是......
突发事件是指突然发生,造成或者可能造成严重社会危害,需要采取应急处置措施予以应对的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安......
2008年次贷危机对世界经济造成了巨大的损失,也让人们开始逐渐重视系统性风险爆发所带来的影响。2015年全球股市震荡,2018年中美贸......
2008年由美国次贷危机引发的全球性金融危机,使各国政府和监管当局开始重视金融机构的系统性风险及溢出效应。近年来,我国监管当局......
在金融市场格局逐渐趋于多元化的背景下,金融风险已不仅局限于单个市场或机构中,系统风险在各部门之间的蔓延已成为影响金融市场稳......
随着经济的快速发展,我国保险业的发展也是日新月异,不仅在市场经济中占据重要地位,也越来越受到国家的重视,尤其是现在保险业与各......
在金融自由化背景下,国际经济互联互通不断加强,开放资本账户为资源合理配置发挥了诸多积极作用。继经常项目完全开放后,我国的国......
商业银行作为我国金融体系的核心机构,其自身的发展对我国金融体系的稳定性起着至关重要的作用。本文基于我国16家上市商业银行股......
世界经济格局变化引致金融环境不稳定的背景下,银行业作为金融行业的核心组成部分,在保证国民经济的运行畅通方面扮演着举足轻重的......
VaR的定义是指在给定的概率水平下,单个金融资产或者市场可能遭受的最大损失。随着2008年金融危机的爆发,人们注意到系统性风险在......
我国影子银行虽然发展历史较西方短,但已成为金融体系不可或缺的组成部分,其迅猛的发展势头和复杂的业务结构使得蕴含风险越来越高......
系统性风险问题在2008年全球金融危机后进入各国学者和监管者的研究视野,由一家银行倒闭进而迅速蔓延至整个系统的危机让大家了解......
随着金融市场间联系的紧密性不断加强,对系统性风险进行准确的度量成为了相关金融从业者以及决策者作出合理选择以及决策的重要依......
商业银行作为我国金融体系的核心机构,其自身的发展对我国金融体系的稳定性起着至关重要的作用。本文基于我国16家上市商业银行股......
伴随世界经济金融全球化和一体化的不断发展,各金融行业和各金融行业间的相依结构变得更加多元化和复杂化、联动性变得更加普遍化......
系统性金融风险（Financial Systemic Risk）或金融系统性风险,与不可分散风险（Systematic Risk,也常被译作系统性风险）不同,是能够威胁......
受经济全球化影响,各国金融市场间关联程度进一步加深,市场间风险传染频繁发生。中国金融市场起步较晚,在市场开放过程中将受到较......
金融创新与金融科技的融合让加快推进市场化进程的我国金融业面临各种挑战。来自互联网金融的竞争压缩着传统银行业的市场份额,日......
基于2008-2018年间中国26家上市银行的非平衡面板数据,对金融科技与商业银行系统性风险之间的关联机制与影响效应进行多维度的理论......
极端风险溢出效应对于投资组合与风险管理具有重要意义.本文在基于动态Copula刻画中国股市与债市间相依关系的基础上,运用CoVaR方......
摘要： 本文创新性地将股票市场上普遍存在的一种非理性的羊群行为与股票市场的风险溢出效应联系在一起进行研究，通过实证分析，得出以......
本文基于我国16家上市银行2010～2015年数据,运用非对称CoVaR模型测算银行业系统性风险,进而比较不同资本工具对系统性风险的影响.实......
通过使用上证金融指数收益率和构建金融分行业收益率序列,基于CoVaR方法和分位数回归,具体测算了我国金融市场和各个子行业之间的......
本文采用偏t分布的GARCH-时变Copula-CoVaR模型测度了内地和香港两地股票现货和期货四个市场两两间的风险溢出大小,以此来分析两地......
金融危机时期,金融体系的系统性风险度量受到广泛关注.文章采用CoVaR风险度量法对银行业、证券期货业及保险业等金融机构的风险系......
2017年党的十九大报告中明确提出:“守住不发生系统性金融风险的底线”,并将防范化解重大风险作为三大攻坚战之首.其中防范影子银......
本文采用基于分位数回归技术的CoVaR方法,以12家上市银行的收益率数据为样本对象,运用分位数回归方法计算得出各个银行的CoVaR值,......
期刊
商业银行的系统性风险一直作为金融市场所关注的焦点备受学者和业界关注,本文采用CoVaR的方法对我国上市商业银行的系统性风险溢出......
根据系统性风险测度,本文选取浦发银行与内地银行股价周数据为样本数据,借用分位数回归方法计算CoVaR,并来讨论浦发银行指数与内地......
VaR与CoVaR模型分别度量金融资产风险价值与风险溢出。通过建立GARCH-VaR模型分别计算上证市场、深证市场与创业板市场的VaR与CoVa......
我国绿色债券市场发展迅速,不仅符合“绿色”发展理念,而且其广阔前景吸引了众多投资者,尤其是具有环保意识的投资者,因此探究绿色......
匹配场处理在海洋环境参数估计领域具有优于常规算法的性能，但其对噪声及环境扰动十分敏感，制约了该方法的应用。为了提高匹配场处理......
研究一种高效的异常驾驶行为正确识别分类的识别方法,对预防由于异常驾驶行为导致的交通事故具有重要意义。提出了一种新的基于协......
遥感图像异常识别是遥感应用领域一个颇受关注的研究课题,在军事目标识别和自然环境保护等许多领域都有潜在应用价值。不妨假设遥......
近年来,关于系统性金融风险的研究层出不穷,'风险溢出效应'备受关注。本文以中国金融行业中的银行业为研究对象,在VaR方法......
摘要：在经济全球化深入发展的今天，我国想要保持经济的平稳快速发展，必须增强抵抗风险的能力。银行业是我国金融体系的主导，而且银行业......
本文以上证房地产指数代表房地产业,以上证综指代表资本市场,从静态和动态两方面度量房地产业对资本市场系统性风险的贡献度。度量......
对滚动时域状态估计问题中先验估计状态和相应的误差协方差矩阵的计算方法进行了讨论。给出了滚动时域估计中先验状态的估计方法,......
摘要：文章从研究银行间风险溢出突变入手，分析银行间的风险传染机制，利用时变Copula理论刻画了我国上市银行间的相关性，在此基础上利用......
以沪深300 指数成分股为节点构建股票关联网络，运用CoVaR 方法测度各成分股对整体市场的系统性风险贡献度，研究个股在股市中关联度的......
<正>本文选取了我国上市保险公司2008—2015年度股票市场周数据,基于修正后的CoVaR模型和分位数回归方法度量保险机构的系统性风险......
经典的DOA估计方法对目标信号源的分布特性非常敏感，导致DOA估计性能严重恶化，为了降低信源扩展对算法性能的影响，该文利用圆阵协方差......
