BEKK-GARCH模型相关论文
本文根据2010年7月1日-2019年3月30日的人民币兑美元汇率、上证指数收益率的数据,以2015年的"811"汇改作为分化点,通过BEKK-GARC......
股票市场的对外开放是保障国家经济持续发展的强劲内生动力，是一国资本经济发达程度的重要标志，也是金融体系改革与资本市场健康发展......
2020年1月30日,世界卫生组织宣布将新型冠状病毒疫情列为国际突发公共卫生事件。随着我国国内疫情防控进入常态化,全国各地陆续出......
棉花作为中国重要的经济作物,在中国农业经济发展中扮演着不可或缺的角色。中国是棉花消费大国、生产大国以及进口大国,但我国对棉......
本文选取2007年1月—2021年8月的行业价格指数收盘数据，基于BEKK-GARCH模型和Wald检验研究金融业与实体经济间的溢出效应。实证结果......
期刊
作为工业生产的必需品,原油的稳定供给是国家经济发展的坚强后盾。伴随着金融业的发展,原油期货价格逐渐成为原油市场参与者进行交......
在研究天然橡胶期现货市场时,存在着与人们的期望或常识现象相矛盾的数据现象,这些异常数据称为异常波动。引起异常波动的原因有很......
学位
我国是传统工业大国,工业品在国民经济中扮演着重要角色。工业品价格波动影响工业企业利润,企业利润直接决定了企业投资,从而影响......
为研究农产品期现货对农产品市场价格的影响,选取郑州期货交易所的强麦与普麦期货作为样本数据,考虑到2020年新冠肺炎疫情特别时期......
期刊
中国期货市场经历了近30年的快速发展期,各种交易品种日益丰富,交易投资活动日趋活跃。我国商品期货市场的高速发展进一步促进了我......
随着大数据时代的到来,网络在金融市场及交易投资决策中扮演着越来越重要的角色。互联网除了提供报刊、电视传统媒体的公开信息外,......
随着经济全球化的深入发展,我国与世界的经济联系更加紧密。而随之孕育出的金融市场在世界舞台上的地位越发重要。外汇市场和股票......
伴随着东亚地区金融与经济一体化程度的不断加深,逐渐形成了一个整体联动的发展经济体,货币之间的关联性也在逐渐加强。在东亚新兴......
改革开放40多年来,煤炭作为国家的重要能源资源和钢铁行业的重要原料有着特珠的战略地位,近年来,煤炭行业面临严重产能过剩、盈利......
基于2002~2012年玉米、大豆、小麦和大米四类粮食代表品种的月度价格数据,本文运用VEC-BEKK-GARCH(1,1)模型考察了国际粮食价格对......
本文选取上证综指和人民币对美元名义汇率两个变量,运用GARCH-BEKK模型对我国股市与汇市之间的波动溢出效应进行了实证研究。结果......
期刊
新加坡富时中国A50是第一只也是境外唯一一只衡量中国A股的股指期货,近年来与A股市场之间联动效应越来越明显。对此,本文采用2006......
