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汇率和股票价格是反映金融市场和实体经济的两个重要指标.本文使用MGARCH- BEKK模型,通过分析1991年1月至2019年9月期间美元兑人民......
本文通过非对称的二元GARCH-BEKK模型检验了沪深300指数期货与现货之间的提前滞后关系.使用2010年4月19日-2010年8月6日的5分钟数......
建立基于独立成分的IC-EGARCH模型对美元、欧元、港币及日元兑人民币汇率市场的杠杆效应进行刻画以及协同波动溢出进行分析,结果显......
文章建立MGARCH-BEKK模型对上海与伦敦金属期货市场的铜、铝非预期收益率的二阶矩之间的关系做了一个全面的研究。结果表明在加入W......
从1997年袭卷亚洲的金融危机再到次贷危机以及欧债危机,全球性的金融风暴总会给社会各界正常的生产生活带来巨大影响。危机背后所......
文章基于2000年1月4日至2014年7月4日上证综合指数和美元指数的日交易数据,以人民币汇率制度改革和金融危机的爆发与结束等关键时......
近年来,重大事件频频发生,重大事件的爆发会对经济、政治、文化等各方面都产生影响。金融市场是社会经济的核心,重大事件的发生往......
研究金融资产收益率二阶矩之间的关系，有助于分析各个金融资产市场的信息吸收能力，以及各种金融资产收益率序列波动之间的关系，从而为......
针对金融时间序列的长记忆和尖峰肥尾特征,建立残差服从t分布的长记忆VAR-(BEKK)MVGARCH模型,并基于2005汇改后的人民币/美元汇率......
运用由协整、Granger检验及VEC-GARCH(1,1)-BEKK模型构成的递进式计量分析框架,分析了中国金融市场间的风险溢出效应,发现市场间存......
在全球金融市场一体化程度不断加深和我国金融市场入世后进一步开放的背景下，我国与国际主要证券市场间的投资信息与风险联系日益增......
