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在广义帕累托分布模型中,门限值过小,极限定理不成立,得到的估计是有偏的;反之,门限值过大,可以分析的数据减少,分析的偏差减少,但估计的方差增加。如何适当选取门限值是一个非常关键的问题。通过对尾部分布何时服从广义帕累托分布进行检验,可得到相应的门限值和VaR,这对金融资产管理具有重要意义。
广义帕累托分布模型:风险管理的工具
【摘 要】
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在广义帕累托分布模型中,门限值过小,极限定理不成立,得到的估计是有偏的;反之,门限值过大,可以分析的数据减少,分析的偏差减少,但估计的方差增加。如何适当选取门限值是一个
【机 构】
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湖南大学,湖南商学院
【出 处】
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财经理论与实践
【发表日期】
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2005年05期
【基金项目】
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国家社会科学基金资助项目(04BTJ010);教育部博士点专项科研基金资助项目(20020532005)
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