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随机选取沪、深两市各25家上市公司的日收盘价的收益率为样本,通过正态性检验、自相关性检验等各种统计量的分析研究,结果表明:收益率序列呈显著的尖峰厚尾及非正态性分布,并呈现出很高的序列相关性.由此得出结论,沪、深两市还未达到弱式有效.
证券市场的有效性研究
【摘 要】
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随机选取沪、深两市各25家上市公司的日收盘价的收益率为样本,通过正态性检验、自相关性检验等各种统计量的分析研究,结果表明:收益率序列呈显著的尖峰厚尾及非正态性分布,并
【机 构】
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兰州大学
【出 处】
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兰州大学学报
【发表日期】
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2002年5期
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