【摘 要】
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基于最小方差模型,本文对沪深300股指期货在套期保值中最优套期保值比率进行理论和实证的研究。研究结果表明,上证50、深证100指数与沪深300指数相关性比较好,运用最优套期保
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基于最小方差模型,本文对沪深300股指期货在套期保值中最优套期保值比率进行理论和实证的研究。研究结果表明,上证50、深证100指数与沪深300指数相关性比较好,运用最优套期保值比例,沪深300股指期货在套期保值中可以发挥很好的效果。
Based on the least-variance model, this paper conducts a theoretical and empirical study on the optimal hedge ratio of hedging futures in Shanghai and Shenzhen 300 futures. The results show that the Shanghai and Shenzhen 300 Index, Shenzhen 100 Index and the Shanghai and Shenzhen 300 index is relatively good, the use of optimal hedging ratio, Shanghai and Shenzhen 300 stock index futures hedging can play a very good effect.
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