AR(p)模型的经验似然推断

来源 :东北数学(英文版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:zxy86983028
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In this article we study the empirical likelihood inference for AR(p) model.We propose the moment restrictions, by which we get the empirical likelihood estimator of the model parametric, and we also propose an empirical log-likelihood ratio base on this estimator.Our result shows that the EL estimator is asymptotically normal, and the empirical log-likelihood ratio is proved to be asymptotically standard chi-squared.
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