【摘 要】
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利用动态规划原理,建立了由生产(经营)模式一向模式二切换的随机最优切换模型,得到了一个关于期权价值的偏微分方程互补问题,进而利用罚函数方法求解此问题而得到了一个非线
【机 构】
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天津财经大学管理可计算建模协同创新中心,天津商业大学理学院,
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利用动态规划原理,建立了由生产(经营)模式一向模式二切换的随机最优切换模型,得到了一个关于期权价值的偏微分方程互补问题,进而利用罚函数方法求解此问题而得到了一个非线性偏微分方程.在空间离散上采用拟合有限体积法求解此非线性偏微分方程,获得了最优切换模型的最优执行边界.最后进行了数值模拟,并讨论了参数关于最优执行边界的灵敏度.
By using the principle of dynamic programming, we establish a stochastic optimal switching model from two modes of production (operation) mode to two modes of switching, obtain a complementary problem of partial differential equation with option value, and then use the penalty function method to solve the problem and obtain a non - The linear partial differential equation is solved by using the finite volume method to solve the nonlinear partial differential equation in the spatial discretization, and the optimal execution boundary of the optimal switching model is obtained.Finally numerical simulation is carried out and the influence of parameters on the optimal execution boundary Sensitivity.
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