【摘 要】
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偿二代监管体系实施3年多以来,保险行业整体风险管理能力明显增强。然而,在新的偿二代监管体系下,如何合理配置保险资金以尽可能降低投资风险?这是个值得探究的问题。本文结
【基金项目】
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山东省社会科学规划研究资助项目(16CJJJ16)
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偿二代监管体系实施3年多以来,保险行业整体风险管理能力明显增强。然而,在新的偿二代监管体系下,如何合理配置保险资金以尽可能降低投资风险?这是个值得探究的问题。本文结合监管约束建立偿二代体系下保险资产最优化配置策略:采用序列二次规划算法,以风险最小为投资目标,优化不同期望收益率下的投资组合,并进一步用夏普比率进行最优资产配置。在此基础上,针对经典Markowitz模型与偿二代体系分别优化资产投资比例并与2018实际投资比例进行比较分析。结果表明:保险公司债券类资产实际配置比例低于本文模型最优值,股票和其他投
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