【摘 要】
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作为现代金融理论基础之一的CAPM模型从问世至今都备受关注。同时,这一理论也一直存在许多争议。本文从沪市中40个不同行业中随机选出40种股票,根据不同的市场格局划分了时间
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作为现代金融理论基础之一的CAPM模型从问世至今都备受关注。同时,这一理论也一直存在许多争议。本文从沪市中40个不同行业中随机选出40种股票,根据不同的市场格局划分了时间段并利用CAPM模型进行分析,进而检验CAPM模型,得到的结论是:CAPM模型已部分适用于上海证券市场。在上升时段,风险和收益的关系更符合CAPM理论。
The CAPM model which is one of the foundations of modern financial theory has received much attention since its publication. At the same time, there has been a lot of controversy about this theory. This paper selects 40 kinds of stocks randomly from 40 different industries in Shanghai Stock Exchange, divides the time period according to different market patterns and uses CAPM model to analyze, and then tests the CAPM model. The conclusion is that the CAPM model has been partially applied to Shanghai Stock market. In the rising period, the relationship between risk and return is more in line with CAPM theory.
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