【摘 要】
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期权因为涉及到对标的资产未来的价格预测,风险价值VAR的计算本质上是和标的资产的价格过程是联系在一起的,因此,标的资产的价格模型会影响到VAR的计算。本文在股票价格服从
【机 构】
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华中师范大学数学与统计学学院,华中师范大学数学与统计学学院 湖北武汉,湖北武汉
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期权因为涉及到对标的资产未来的价格预测,风险价值VAR的计算本质上是和标的资产的价格过程是联系在一起的,因此,标的资产的价格模型会影响到VAR的计算。本文在股票价格服从不对称跳扩散过程下给出欧式期权的VAR的计算方法。
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